祯祥港股通恒生中国企业往复型绽开式指       数证券投资基金     基金处理东谈主：祯祥基金处理有限公司     基金托管东谈主：中国银行股份有限公司     申诉送出日历：2025 年 1 月 21 日                                            祯祥恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度申诉                             §1 紧要辅导  基金处理东谈主的董事会及董事保证本申诉所载贵府不存在无理纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其实质的真确性、准确性和完好性承担个别及连带职守。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司凭证本基金合同设施，于 2025 年 01 月 20 日复核了本申诉 中的财务揣摸打算、净值推崇和投资组合申诉等实质，保证复核实质不存在无理纪录、误导性述说或 者紧要遗漏。   基金处理东谈主答允以诚笃信用、努力尽职的原则处理和讹诈基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日推崇。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募发挥书。   本申诉中财务贵府未经审计。   本申诉期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            §2 基金居品好像 基金简称              祯祥恒生中国企业 ETF 场内简称              恒生中国企业 ETF 基金主代码             159960 基金运作花样            往复型绽开式 基金合同告成日           2018 年 9 月 21 日 申诉期末基金份额总和        619,573,960.00 份 投资标的              紧密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪最小化。 投资政策              本基金为被迫式指数基金，接纳指数复制法。本基金按照成份股在标                   的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并凭证标的指数成份股及                   其权重的变化进行相应休养，在保握基金钞票的流动性前提下，达到                   有用复制标的指数的见识。本基金力求将日均追踪偏离度的皆备值控                   制在 0.35%以内，年化追踪纰缪约束在 2%以内。 事迹相比基准            恒生中国企业指数（经汇率休养）收益率 风险收益特征            本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于搀和型基金、债券                   型基金与货币阛阓基金。本基金主要接纳完全复制法追踪标的指数的                   推崇，具有与标的指数一样的风险收益特征。本基金主要通过港股通                   投资于香港证券阛阓中具有细致流动性的金融器具。除了需要承担与                   境内证券投资基金访佛的阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金                   还濒临港股阛阓股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下往复                   日不连贯可能带来的风险等。 基金处理东谈主             祯祥基金处理有限公司 基金托管东谈主             中国银行股份有限公司                             第 2 页 共 11 页                                              祯祥恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度申诉                  §3 主要财务揣摸打算和基金净值推崇                                                              单元：东谈主民币元 主要财务揣摸打算                       申诉期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日） 注：1.本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值亏损后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                                             事迹相比基          净值增长率        净值增长率 事迹相比基   阶段                                        准收益率标      ①－③       ②－④             ①         圭表差②      准收益率③                                              准差④ 畴昔三个月         2.24%     1.57%      -0.32%      1.64%     2.56%       -0.07% 畴昔六个月        17.20%     1.48%      16.82%      1.62%     0.38%       -0.14%  畴昔一年        33.39%     1.49%      29.14%      1.62%     4.25%       -0.13%  畴昔三年        12.51%     1.65%       0.25%      1.88%    12.26%       -0.23%  畴昔五年       -12.45%     1.56%     -32.52%      1.74%    20.07%       -0.18% 自基金合同              -6.06%     1.47%     -28.41%      1.63%    22.35%       -0.16% 告成起于今 率变动的相比                              第 3 页 共 11 页                                              祯祥恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度申诉 注：1、本基金基金合同于 2018 年 09 月 21 日恰当告成； 资组合比例适合基金合同的商定，限定申诉期末本基金已完成建仓，建仓期扫尾时各项钞票配置 比例适合合同商定。 注：本基金本申诉期内无其他揣摸打算。                          §4 处理东谈主申诉             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                               发挥              任职日历  离任日历  年限                                             翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专科硕                                             士，曾担任华泰柏瑞基金处理有限公司指                                             数投资部说合员。2023 年 5 月加入祯祥     祯祥港股                                             基金处理有限公司，任 ETF 指数投资中心     通恒生中                                             高等说合员，现任祯祥中证港股通医药卫     国企业交                                             生概述往复型绽开式指数证券投资基金、     易型绽开 2024 年 7 月 30  翁欣                      -         4年       祯祥中证医药及医疗器械改变往复型开     式指数证      日                                             放式指数证券投资基金、祯祥中证医药及     券投资基                                             医疗器械改变指数型发起式证券投资基     金基金经                                             金、祯祥中证港股通医药卫生概述往复型     理                                             绽开式指数证券投资基金齐集基金、祯祥                                             中证畜牧孳生往复型绽开式指数证券投                                             资基金、祯祥 MSCI 中国 A 股低波动往复                              第 4 页 共 11 页                                      祯祥恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度申诉                                     型绽开式指数证券投资基金、祯祥中证                                     A50 往复型绽开式指数证券投资基金联                                     接基金、祯祥上证红利低波动指数型证券                                     投资基金、祯祥中证 5-10 年期国债活跃                                     券往复型绽开式指数证券投资基金、祯祥                                     中债-0-3 年国开行债券往复型绽开式指                                     数证券投资基金、祯祥港股通恒生中国企                                     业往复型绽开式指数证券投资基金基金                                     司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同告成日，“离任日历”为凭证公司决 定阐述的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”永诀指凭证公司决定 阐述的聘请日历妥协聘日历。 注：无。   本申诉期内，本基金处理东谈主严格礼服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等联系法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的设施，本着诚笃信用、努力尽职的原则处理和讹诈基金钞票，在 严格约束风险的基础上，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本申诉期内，本基金运作举座正当合 规，莫得损伤基金份额握有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合联系法律法例及 基金合同的设施。   申诉期内，本基金处理东谈主严格实行了《证券投资基金处理公司公谈往复轨制指导意见》和公 司制定的公谈往复关系轨制。   本基金于本申诉期内不存在尽头往复举止。   申诉期内，统共投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量未超过 该证券当日成交量的 5%。                      第 5 页 共 11 页                                          祯祥恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度申诉       手脚一只投资于恒生中国企业指数的被迫型居品，基金在投资处理上，连接弃取完全复制的 处理办法追踪指数，利用量化科技系统进行细致化组合处理，高度意思意思绩效归因在组合处理中的 反应作用，努力尽职，严格约束追踪偏离度和追踪纰缪。       限定本申诉期末本基金份额净值为 0.7633 元，本申诉期基金份额净值增长率为 2.24%，事迹 相比基准收益率为-0.32%。       本基金本申诉期内未出现连结 20 个职责日基金份额握有东谈主数低于 200 东谈主、基金钞票净值低于                       §5 投资组合申诉 序号              样貌               金额（元）                 占基金总钞票的比例（%）        其中：股票                       454,472,055.92               95.22        其中：债券                                      -                -             钞票撑握证券                                -                -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -                -        产 注：本基金本申诉期末通过港股通往复机制投资的港股公允价值为 454,472,055.92 元，占净值比 例 96.10%。 注：本基金本申诉期末未握有境内股票。                         第 6 页 共 11 页                                              祯祥恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度申诉 注：本基金本申诉期末未握有境内股票。       行业类别              公允价值（东谈主民币）                      占基金钞票净值比例（%） 原材料                                   4,687,725.60                    0.99 周期性耗尽品                               11,801,809.47                    2.50 非周期性耗尽品                          111,803,225.90                      23.64 动力                                   38,885,078.83                    8.22 金融                               136,365,435.62                      28.83 医疗                                    4,773,644.34                    1.01 工业                                    5,135,371.15                    1.09 地产业                                   7,164,632.57                    1.51 信息科技                                 51,957,053.10                   10.99 电信管事                                 79,250,005.55                   16.76 公用职业                                  2,648,073.79                    0.56 运筹帷幄                               454,472,055.92                      96.10 注：以上分类接纳专家行业分类圭表。 资明细 序号     股票代码    股票称号      数目（股）        公允价值（元）               占基金钞票净值比例（%） 资明细 序号     股票代码    股票称号      数目（股）        公允价值（元）               占基金钞票净值比例（%）                           第 7 页 共 11 页                                    祯祥恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度申诉 注：本基金本申诉期末未握有债券。 注：本基金本申诉期末未握有债券。   明细 注：本基金本申诉期末未握有钞票撑握证券。 注：本基金申诉期末未握有贵金属投资。 注：本基金本申诉期末未握有权证。 注：本基金本申诉期无股指期货投资。   本基金本申诉期无股指期货投资。   本基金本申诉期无国债期货投资。 注：本基金本申诉期内无国债期货投资。   本基金本申诉期无国债期货投资。 在申诉编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形                     第 8 页 共 11 页                                     祯祥恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度申诉   凭证发布的关系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司、中 国树立银行股份有限公司在本申诉编制日前一年内受到监管部门的公开质问或处罚。   本基金投资上述证券的投资决议设施适合关系法律法例和公司轨制的条目。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同设施备选库除外的股票。  序号          称号                     金额（元） 注：本基金本申诉期末未握有处于转股期的可调遣债券。 注：本基金本申诉期末指数投资前十名股票中无带收受限的股票。 注：本基金本申诉期末积极投资前五名股票中无带收受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与运筹帷幄可能有尾差。                   §6 绽开式基金份额变动                                                       单元：份 申诉期期初基金份额总和                                       636,573,960.00 申诉期本领基金总申购份额                                       34,000,000.00 减：申诉期本领基金总赎回份额                                     51,000,000.00 申诉期本领基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 申诉期期末基金份额总和                                       619,573,960.00                      第 9 页 共 11 页                                                    祯祥恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度申诉                 §7 基金处理东谈主讹诈固有资金投成本基金情况 注：无。 注：无。                        §8 影响投资者决议的其他紧要信息 投        申诉期内握有基金份额变化情况                                         申诉期末握有基金情况 资      握有基金份额比例达到 者                 期初    申购                             赎回                      份额占比   序号 或者超过 20%的时分区                                               握有份额 类                 份额    份额                             份额                       （%）           间 别 机 构 个     -              -                       -       -        -             -         - 东谈主                                     居品专有风险 本基金在申诉期内存在单一投资者握有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不及的情况下，如遇投资者多半赎回或集合赎回，基金处理东谈主可能无法以合理的价钱及 时变现基金钞票。在特定情况下，若握有基金份额占相比高的投资者多量赎回本基金，可能导致 在其赎回后本基金出现连结六十个职责日基金钞票净值低于 5,000 万元，基金濒临调遣运作花样、 与其他基金并吞或者阻隔基金合同等情形。握有基金份额占相比高的投资者在召开握有东谈主大会并 对审议事项进行投票表决时可能领有较大语言权。     无。     （1）中国证监会准予祯祥港股通恒生中国企业往复型绽开式指数证券投资基金召募注册的文 件     （2）祯祥港股通恒生中国企业往复型绽开式指数证券投资基金基金合同     （3）祯祥港股通恒生中国企业往复型绽开式指数证券投资基金托管条约     （4）法律意见书                                    第 10 页 共 11 页                                         祯祥恒生中国企业 ETF2024 年第 4 季度申诉   （5）基金处理东谈主业务资历批件、商业牌照和公司执法   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层   （1）投资者可在商业时分免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本申诉书如有疑问，可商讨本基金处理东谈主祯祥基金处理有限公司，客户管事电 话：400-800-4800（免资料话费）                                                祯祥基金处理有限公司                         第 11 页 共 11 页